CCI

コモディティチャネルインデックス

ドナルド・R・ランバート氏によって考案されたコモディティ・チャンネル・インデックス(CCI)は、トレンドの示唆と売買のシグナルを出してくれます。CCIは特定の期間の価格と移動平均線を比較するオシレーター系インジケーターです。デフォルトの期間は20に設定されています。

CCI  = (価格 - 移動平均線)/(0.015 × 平均偏差)

CCIの使い方

 CCIでは100のラインを超えたら買い、-100を下回ったら売りのシグナルとされのが一般的です。CCI自体には数値の上限や下限は設定されていません。CCIはモーメンタムインジケーターとしても利用することができ、中央値である0を上回っていれば強気、下回っていれば弱気と判断することもできます。

今年2月以降のビットコインの上昇相場でCCIが100を上回り買いのシグナルを発したのは合計で9回で、翌日に陰線を記録したのは2回でした。高勝率のトレードが見込めたと言えます。

CCIは上昇相場の間に一度も-100を下回っておらず売りのシグナルを発していません。上昇相場で誤った売りのシグナルを発しない高いフィルタリング性能も持っています。

CCIは7月14日の日足の終値で売りシグナルを発しています。7月15日は陽線を記録したものの7月16日は大きな陰線を記録しました。7月16日の終値は7月14日の終値を下回っており、売りのシグナルに従ってポジションを保有していた場合利益が見込まれていました。

CCIの値が上下に大きく振れた時は新しいトレンドが始まることを示唆します。昨年11月にビットコインが下落トレンド入りした際にCCIは-442を記録しています。2019年の上昇トレンドが始まる時は484を記録しています。

上下どちらかに大きく振れた時は新たなトレンドが始まることがあるため、トレードする方向のバイアスを定める際のツールとしてもCCIは非常に有効と考えられます。

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