ATR

アベレージトゥルーレンジ

アベレージトゥルーレンジ(ATR)は資産価格の特定期間の変動値またはボラティリティを測るインディケーターです。トレードを行う上でボラティリティを把握しておくことは非常に重要なポイントとなります。ATRのデフォルトの期間は14に設定されています。

TR= ( 当日高値 - 当日安値、当日高値 - 前日安値、前日終値 - 当日安値 )3つのうちの最大値

ATR = ATR = TRの14EMA(指数平滑移動平均)

ATRの使い方

低ボラティリティ 高ボラティリティ → 低ボラティリティ → 高ボラティリティ

市場はボラティリティが低い時期とボラティリティが高い時期が交互に来ます。トレンドが発生している時は高いボラティリティになりやすく、レンジ相場の時は低いボラティリティになりやすいという特徴があります。

低ボラティリティのレンジ相場が続いた後は、高ボラティリティのトレンド相場が来ることが多いため、市場のサイクル予測にATRを活用することができます。

トレードをする際の最も重要なことは損切りラインを設定し損失を限定することです。損失を限定し1回のトレードでアカウントにある資産がゼロになることを防ぎます。

トレードは価格の変動による価格差で利益を狙うものですが、時には予想とは逆の方向に大きく動くのが相場です。予想しない方向に価格が変動した時の備えとして損切りラインを予め決めておき、損失を限定させることがトレードでは重要とされます。

ここではATRを使った損切りラインを設定する方法を紹介します。

ATRは過去の価格の値動きからボラティリティを算出するため、ATRの範囲内での値動きが多くなります。

ATRの「範囲内」は相場のトレンドとは無関係に価格が推移するバッファーゾーンと仮定し、損切りラインはATRの「範囲外」に設定します。

ATRの範囲外へ設定することで、損切りラインに価格がヒットする確率を減らすことができます。

例として、ビットコインの価格が104.58万円の時に買いでエントリーしたとします。ATRは9.37万円を示しています。

この時はATRが示す9.37万円より少し多い額をエントリー価格から引き、損切りラインを設定します。

損切りライン = 104.58万円 − 9.68万円 = 94.90万円

仮にこの94.90万円を価格が下回ったとしたら、ポジションをクローズし手仕舞います。損切りラインでトレードをクローズした際の予測損失額は、ポジションサイズの約9%となります。

損失額を予め把握しリスク管理を適切に行うことは、トレードの最も重要なポイントとされています。

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