BlackRockのビットコインETFにおける下落ヘッジコスト、4月の急落以来の高水準に
CoinDeskによると、BlackRockが提供する現物型ビットコインETF「IBIT」において、価格下落に対する保険(プットオプション)のコストが、2025年4月の市場急落時以来の水準に達している。デリバティブ市場のデータプロバイダーMarket Chameleonによれば、8日(月)時点で、IBITの25デルタ・プットと25デルタ・コールの間にあるインプライド・ボラティリティ(IV)のスプレッドが4.4ポイントまで拡大した。これは2025年4月10日以来最大の乖離幅である。





